Epchan - النقد الاجنبى وسيط

المتوسط ​​في نشر هذا على مؤشر ترابط آخر، epchan. blogspot201001d. ز-في work. html. اعتقدت أنه كان من المفيد نشر مرة أخرى وأعتقد أن النتيجة مهمة إلى حد ما، وأنا أعلم أنني قد قلت في هذا المنتدى أنني كنت من رأي أن المتوسط ​​في يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المتوقع، ولكن هذه الحجة يجعل من حالة مقنعة إلى حد ما أن كنت مخطئا تستحق القراءة على أي حال. كسر موجة لا يمكن أن يفسر البحر كله. انضمت أبريل 2007 الحالة: (اللاتينية: stat363s)، رتبة، دولة 3،178 المشاركات نشرت هذا على موضوع آخر، epchan. blogspot201001d. ز-في work. html. اعتقدت أنه كان من المفيد نشر مرة أخرى وأعتقد أن النتيجة مهمة إلى حد ما، وأنا أعلم أنني قد قلت في هذا المنتدى أنني كنت من رأي أن المتوسط ​​في يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المتوقع، ولكن هذه الحجة يجعل من حالة مقنعة إلى حد ما أن كنت مخطئا تستحق القراءة على أي حال. ثيريس رياضيا لا بديلا عن دخول موقعك الكامل في نقطة كوتاكوت والخروج في نقطة كوتكوت. ولكن المتوسط ​​في أكثر حول السيطرة على المخاطر كما نقاط كوتاكوت أمب كوتكوت ليست متأكدا. انضمت سبتمبر 2007 الحالة: عضو 323 المشاركات نعم، صحيح أنه إذا كنت تعرف متى السعر سوف تصل القاع وحيث أنها سوف الذروة، لا شيء يمكن مقارنة لأداء اختيار قمم وقيعان. ولكن في العالم الحقيقي، كنت لا تعرف ما إذا كان 2 هو القاع. كنت لا أعرف ما إذا كان 1 هو القاع. وأنت لا تعرف ما إذا كان السعر سوف يعود من أي وقت مضى إلى 3. السعر يمكن أن ينخفض ​​إلى 0.50، ثم أعلى في 1.75 عندما تعلن الشركة الإفلاس، وبعد ذلك موقفكم هو 0. لذلك المتوسط ​​في أي علاقة مع زيادة الأرباح، وكل شيء ل تفعل مع إدارة المخاطر. في مثل ما أشرت إليه على مؤشر الرافعة المالية هنا في فف - عند نقطة واحدة استغلت عند 50: 1 على شورت اليورو مقابل الدولار الأميركي. كنت أركب أيضا موجة قصيرة ضخمة كنت قد متوسط ​​في إلى وأغلق مع 60 الربح. كنت أكون أحمق لاتخاذ موقف 50: 1 في أي نقطة واحدة في هذا الانخفاض (وأنا أعلم هذا لأنني حاولت إعادة إدخال هذا الموقف القصير عدة مرات وفقدت قليلا من أن 60 الربح نتيجة). ومع ذلك، المتوسط ​​في اسمحوا لي أن بناء موقف كبير جدا، جدا نقطة إيجابية. لقد نشرت هذا على مؤشر ترابط آخر، epchan. blogspot201001d. ز-في work. html. اعتقدت أنه كان من المفيد نشر مرة أخرى وأعتقد أن النتيجة مهمة إلى حد ما، وأنا أعلم أنني قد قلت في هذا المنتدى أنني كنت من رأي أن المتوسط ​​في يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المتوقع، ولكن هذه الحجة يجعل من حالة مقنعة إلى حد ما أن كنت مخطئا تستحق قراءة أيواي. كيلي المعيار - تحسين المخاطر انضم سبتمبر 2007 الحالة: هواة إي مبرمج 418 المشاركات أنا باستخدام معيار كيلي لمساعدتي في تحديد مقدار المخاطر التي يجب أن تأخذ في كل التجارة، وفقا لنسبة وينلوس والفوز الاحتمال (استنادا إلى سجل حافلي). ويمكن الاطلاع على شرح موجز ومكتوب جيدا من هذه الطريقة هنا: إنفستوبيديارتيكلس. axzz1bycGZb51 لقد قمت بإنشاء جدول بيانات إكسيل يقوم برسم العائد المتوقع على كل صفقة مقابل رأس المال المعرض للخطر وفقا للمعيار. وأنا أعلم أن أخذ المخاطر المثلى وأشار قد لا يكون الخيار الأفضل، لذلك أنا دائما النظر في أخذ جزء منه، وذلك باستخدام المستوى الأمثل كمرجع. سبب بدء هذا الموضوع هو أنني أحاول معرفة كيفية حساب احتمال سحب معين ضد مستوى المخاطر المختار. ليس مجرد احتمال مضاعف لسلسلة من الخسائر تؤدي إلى السحب المستهدف. قد يكون هناك الفائزين بين الخاسرين - تحويل الاحتمالات - حتى هنا أنا أحاول دفع حدود خلفية الرياضيات بلدي. تم إرفاق لقطة شاشة لمؤشر المكافأة x كار من جدول البيانات. إذا كان هناك أي شخص مهتم (أو على استعداد لمساعدتي) أنا قد نشر جدول البيانات أيضا. شكرا وتجارة جيدة للجميع. الصورة المرفقة (اضغط للتكبير) انضم فب 2010 الحالة: عضو 9 المشاركات مرحبا خايرو، بقدر ما أعرف صيغة كيلي هو أفضل مناسبة للألعاب كازينو حيث يفوز ويخسر ثابتة (أنت تعرف كم كنت تخسر أنت تعرف كم كنت الفوز على كل جهة) على عكس التداول. وبطبيعة الحال الصيغة ليست ذات قيمة عندما تكون القيمة المتوقعة الخاصة بك سلبية - التداول أو في القمار. في محاولة لوضع يديك على كتب رالف فينس انه يفسر ذلك الهتافات أفضل. بيبكيب انضمت سبتمبر 2007 الحالة: الهواة إي مبرمج 418 المشاركات شكرا لك بيبكيب للحصول على نصيحة مفيدة. وسوف حفر ببطء في ذلك. انضمت في يوليو 2008 الحالة: عضو 1 المشاركة إيف اكتشفت معادلة كيلي واكتشفت أنها مثيرة للاهتمام. أود أن أدرس جدول البيانات الخاص بك - هل تريد أن ترسل لي نسخة انضمت سبتمبر 2007 الحالة: هواة إي مبرمج 418 المشاركات هنا هو أحدث نسخة من جدول البيانات (يرجى الاطلاع المرفق). عمل جاري الشغل عليه. أستخدم الخلايا الصفراء لإدخال البيانات. مع أطيب التحيات، جايرو. إيف اكتشفت فقط معيار كيلي وتجد أنها مثيرة للاهتمام للغاية. أود أن أدرس جدول البيانات الخاص بك - هل تريد أن ترسل لي نسخة كنت مهتما أيضا في احتمال سحب معين باستخدام كيلي. لم أستطع العثور على أي شيء. ولكن قد تكون مهتمة في هذين الارتباطين. هذا الأول يفسر تعميم الصيغة لعدة نتائج. أكثر ملاءمة لأنظمة التداول حيث قد يكون لديك أي نوع من R: R، مثل الاتجاه التالي. إليم سؤال آخر لم أستطع الإجابة عليه: كوتليتس لنفترض أنني قد ضربت الحد الأقصى لدي. ماذا أفعل نكستكوت لا الجشع. لا خوف. الرياضيات فقط. أنا باستخدام معيار كيلي لمساعدتي في تحديد مقدار المخاطر التي يجب أن تأخذ في كل التجارة، وفقا لنسبة وينلوس بلدي واحتمال الفوز (استنادا إلى سجل بلدي). ويمكن الاطلاع على شرح موجز ومكتوب جيدا من هذه الطريقة هنا: إنفستوبيديارتيكلس. axzz1bycGZb51 لقد قمت بإنشاء جدول بيانات إكسيل يقوم برسم العائد المتوقع على كل صفقة مقابل رأس المال المعرض للخطر وفقا للمعيار. وأنا أعلم أن أخذ المخاطر المثلى أشار قد لا يكون أفضل. بقدر ما أفهم ذلك، الرياضيات وراء معيار كيلي سليمة ولكن من الناحية العملية، النظرية أفضل نقطة يميل إلى تحمل الكثير من المخاطر بالنسبة للتاجر العادي. وذلك لأنه لم يتم تطويره أصلا للتداول والنقطة المثلى هي فقط قبل أن يبدأ خطر الخراب الذهاب العمودي على الرسم البياني. في التداول الفعلي تود ربما تريد أن تكون أكثر تحفظا بكثير وتفترض بدلا من ذلك أقل خطر لكل التجارة من النقطة المثلى كيلي تشير إلى سؤالك، وأعتقد أنه إذا كنت تتداول الربحية، بمجرد ضرب الحد الأقصى الخاص بك الانسحاب يجب أن تستمر في التجارة نفس الطريقة. ربما سيكون لديك طريقة لديك أحكام ل أجوستنتس الكثير، ووقف الخسائر، وما إلى ذلك، لذلك السحب هو مجرد جزء من اللعبة. تحياتي الحارة. في الواقع كان هذا نكتة للتأكيد على مفارقة: كيف يمكنك فتح موقف جديد إذا كنت بالفعل في الحد الأقصى د الخاص بك تعريف لكوتاكسيمومكوت لا يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك). ولكن إذا كنت لا تفتح تجارة جديدة كيف يمكنك استرداد غ وباختصار لا يوجد حد أقصى د، باستثناء مجموع الإفلاس. لديك لمواصلة. كما أعتقد أنه هو بالضبط الوقت الذي يجب على الاطلاق لا تحاول تعديل الطريقة على الإطلاق لديك أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان سيكون أفضل بهذه الطريقة (بالإضافة إلى كنت تحت الضغط). وإذا كان من الأفضل لماذا لا استخدامه مسبقا بدلا من فقط في عميق د سوف يحدث سوانكوت كوتلباك. فقط لأن احتمال الخاسرين N لا فارغ. ثاتس النقطة حيث لديك لتذكر كوتستيك الشهيرة إلى بلانكوت. العودة إلى صيغة كيلي: وهي صالحة فقط تحت افتراض نظرية الحد المركزي (قانون الأعداد الكبيرة). وهذا هو عندما كنت قد اتخذت ما لا نهاية من الصفقات. بل هو حد. ثاتس لماذا القيمة ليست الرهان الأمثل الحجم ولكن الحد الأقصى المطلق الرهان الحجم. في الحلقة الأولى (أعترف تماما من الصعب فهم)، ومثال على لعبة البوكر البطولة مثيرة للاهتمام للتجار: الكثير جدا من الخاسرين، والفائزين وعادة ما تكون صغيرة وأحيانا على المدى المنزلي. انظر النتيجة: 1.48. الآن مقارنة مع قاعدة الإبهام من 1 في الموقف. استنتاجك نعم 1 بالفعل أولسن كبير جدا، شكرا جزيلا على الروابط. يجب أن تقرأ لا الجشع. لا خوف. الرياضيات فقط.